اندیکاتور میانگین متحرک MACD

اندیکاتور میانگین متحرک MACD

اندیکاتور MACD از ترکیب یک نمودار میله ای (هیستوگرام) و یک منحنی سیگنال تشکیل شده است. نمودار میله ای از تفاضل مقادیر دو میانگین متحرک سریع (۱۲ دوره ای) و کند (۲۶ دوره ای) بدست می آید. منحنی سیگنال میانگین متحرک سریع (۹ دوره اندیکاتور میانگین متحرک MACD ای) از تغییرات نمودار میله ای است.

جز اول: نمودار میله ای

نمودار زیر به درک بهتر اندیکاتور MACD کمک می کند. اگر به دو میانگین متحرک سریع (قرمز) و کند (آبی) و همچنین اندیکاتور MACD که در پایین قرار دارد دقت کنید این موارد به سادگی قابل مشاهده است:

1. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) بالاتر از میانگین متحرک کند (آبی) است نمودار میله ای در اندیکاتور MACD مثبت است (بالای خط صفر)
2. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) از روی میانگین متحرک کند (آبی) عبور می کند (مقدار هر دو مساوی است) نمودار میله ای در اندیکاتور MACD صفر است (روی خط صفر)
3. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) پایین تر از میانگین متحرک کند (آبی) است نمودار میله ای در اندیکاتور MACD منفی است (پایین خط صفر)

جز دوم: منحنی سیگنال

در نمودار بالا، منحنی آبی در اندیکاتور MACD همان منحنی سیگنال است. این منحنی میانگین متحرک سریع (معمولا ۹ دوره ای) از تغییرات نمودار میله ای MACD می باشد.

سیگنالهای خرید در اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۱: تقاطع صعودی نمودار میله ای و منحنی سیگنال در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می کند. به نقاط خرید( BUY) و فروش ( Sell) در روی نمودار دقت کنید

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۲: تقاطع صعودی نمودار میله ای و سطح صفر در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از پایین به اندیکاتور میانگین متحرک MACD سمت بالای سطح صفر حرکت می کند (تغییر مقدار MACD از منفی به مثبت).

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۳: همگرایی میان نمودار قیمت و MACD. یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در MACD کف های صعودی تشکیل می شود.

سیگنالهای فروش در اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۱: تقاطع نزولی نمودار میله ای و منحنی سیگنال در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از بالا به سمت پایین منحنی سیگنال حرکت می کند.

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۲: تقاطع نزولی نمودار میله ای و سطح صفر در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از بالا به سمت پایین سطح صفر حرکت می کند (تغییر مقدار MACD از مثبت به منفی).

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۳: واگرایی میان نمودار قیمت و MACD. یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در MACD قله های نزولی تشکیل می شود.

نشانه های “بیش خرید” و “بیش فروش” در MACD

مفهوم “بیش خرید”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر اندیکاتور میانگین متحرک MACD عادی خریداری می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت اندیکاتور میانگین متحرک MACD ها وجود دارد.

مفهوم “بیش فروش”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.

اندیکاتور MACD بر خلاف اندیکاتور RSI حد بالا و پایین ندارد و به همین خاطر برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده محدودی دارد. با این حال از نحوه تغییرات نمودار میله ای می توان برای تشخیص این سطح کمک گرفت به این صورت که افزایش شدید و ناگهانی نمودار میله ای نشانه بیش خرید و کاهش شدید و ناگهانی نمودار میله ای نشانه بیش فروش است.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حال بازار است که علاوه بر تکنیکالیست ها و الیوت کاران، فاندامنتالیست ها نیز از آن بهره می جویند.

اندیکاتوری که عده زیادی معتقدند جایگرین خوبی برای حجم معاملات می باشد.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) اندیکاتور میانگین متحرک MACD به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.(بورسینه).

این کتاب کم حجم در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط Gerald Appel و Edward Dobson نگاشته شده است.

آموزش کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها نقش های کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، در این بین اندیکاتور MACD جذابیت زیادی در بین تحلیل گران داراست. آنچه که در این پست راجع به کارایی این اندیکاتور گفته می شود دلیل اهمیت آن را به خوبی آشکار می کند. در وصف جامعیت اندیکاتور مکدی همین بس که راجع به قدرت، شتاب و جهت روندها اطلاعاتی خوبی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه از قابلیت این اندیکاتور در بازار بورس و سایر بازارهای مالی بهره ببرید نکات ذکر شده در این صفحه را دنبال کنید.

در سر فصل های آموزشی آرکا که در حیطه ی آموزش بورس در شیراز طراحی شده ، مطالب زیادی گنجانده داده شده است که طی پست های متعدد سعی کرده ایم چکیده ای از آموزش ها را برای همراهان عزیز قرار دهیم.

به منظور یادگیری بهتر اندیکانور مکدی توصیه میکنم همین الان رهاورد 365 و یا برنامه مفید تریدر را باز کنید و گام به گام آموزش ها را اجرا کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور moving average convergence divergence که به اختصار آنرا MACD می نامند، شاخصی از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک میباشد.

جالب است بدانید این اندیکاتور از نظر فرمولی بسیار ساده ولی از نظر کارکرد بسیار کاربردی است که از آن به منظور شناسایی قدرت، جهت و شتاب روندها استفاده می گردد و جامعیت بیشتری اندیکاتور میانگین متحرک MACD نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. بعنوان مثال اندیکاتور ATR تنها میزان نوسان را اندازه گیری می کند و یا اندیکاتور ADX قدرت روند را شناسایی می کند، اما اندیکاتور MACD اطلاعاتی از قدرت ، جهت و شتاب روند صعودی و یا نزولی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد.

اندیکاتور مکدی با سه میانگین متحرک نمایی 26 روزه، 12 روزه و 9 روزه و هیستوگرام اطلاعات مورد نیاز معامله گر را استخراج کرده و در اختیار وی قرار می دهد. به همین خاطر است که اعداد 26، 12 و 9 را اعداد macd می نامند.

روش استفاده از اندیکاتور MACD

به منظور استفاده از اندیکاتور MACD در سایت رهاورد 365، مطابق با شکل زیر مراحل را طی کنید تا این اندیکاتور به صفحه ی تحلیل شما اضافه گردد.

نکته : پس از باز شدن پنجره اندیکاتور، اعداد 26، 12 و 9 را مشاهده میکنید. این اعداد دوره های میانگین متحرک را لحاظ میکند که تحلیل گر میتواند مطابق با صلاحدید خود آنها را تغییر دهد ولی اغلب همین اعداد استفاده می گردد.