ارزیابی استراتژی معاملاتی

آزمایش مجدد یک شاخص دقیق عملکرد گذشته نیست و نباید به عنوان یک ابزار تحقیقاتی ، به ویژه در دستان بی تجربه استفاده شود.

استراتژی های معاملاتی Backtest با پانداها - آزمایش مجدد بردار

استراتژی های معاملاتی Backtest با پانداها - آزمایش مجدد بردار

یک رویکرد سریع و کارآمد برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی

آها! شما الگویی در بازار پیدا کردید که می تواند شما را به عنوان وارن بافت بعدی تبدیل کند . حالا چه؟ پس از طراحی یک استراتژی تجاری جدید که می تواند به طور سیستماتیک از آن الگو سود ببرد ، اکنون وقت آن است که از خود بپرسید: اگر من پنج سال پیش این استراتژی را داشتم؟

امروز ، من بحث خواهم کرد که چگونه تست پشتیبان برداری می تواند به شما در پاسخ به این س ،ال ، نحوه پیاده سازی آن با استفاده از پانداها ، و چه نکات ظریفی باید توجه داشته باشید. برای کسانی که تجربه ای در این زمینه دارند ، آزادانه به بخش 5 بروید.

1. پس آزمون چیست؟

تست مجدد برای شبیه سازی عملکرد گذشته یک استراتژی معاملاتی استفاده می شود.

مفهوم اصلی آزمایش مجدد این است که ارزیابی استراتژی معاملاتی یک استراتژی معاملاتی معین را با بازگشت به گذشته شبیه سازی کرده و معاملات را مانند گذشته انجام دهید. سودهای تولید شده اغلب با برخی معیارها (مانند حداکثر کاهش ، نسبت شارپ ، بازده سالانه و غیره) با عملکرد معیار مقایسه می شود. بسته به ماهیت استراتژی ، معیارها و معیارهای متفاوتی باید مورد استفاده قرار گیرد ، اما این یک موضوع کامل به تنهایی است ، بنابراین من در اینجا به جزئیات نمی پردازم.

2. آنچه پشت آزمایش نیست

ارزیابی استراتژی معاملاتی

آزمایش مجدد یک شاخص دقیق عملکرد گذشته نیست و نباید به عنوان یک ابزار تحقیقاتی ، به ویژه در دستان بی تجربه استفاده شود.

به طرز خنده داری ، آزمایش مجدد نشانه خوبی از میزان ثروت امروز شما نیست اگر بتوانید به گذشته سفر کنید. با کنار گذراندن زمان ، تقریباً نمی توان عملکرد گذشته را دقیقاً تکرار کرد ، زیرا عوامل متعددی وجود دارد که برای مدل سازی دقیق آنها بسیار پیچیده است (لغزش ، تاثیر بازار معاملات و غیره). علاوه بر این ، در دستان بی تجربه ، آزمون عقب می تواند پر از سوگیری (به عنوان مثال سوگیری در آینده ، سوگیری بازماندگان و غیره) باشد که می تواند یک استراتژی را بسیار بهتر از واقعیت نشان دهد (بخش 5.3 را ارزیابی استراتژی معاملاتی ببینید).

در نهایت ، آزمایش مجدد یک ابزار تحقیق نیست. به طور تصادفی پارامترهای استراتژی خود ارزیابی استراتژی معاملاتی را تغییر ندهید فقط به این دلیل که در پشت آزمون بهتر به نظر می رسد. شما باید عملکرد تاریخی بازار را به عنوان یکی از تحققات احتمالی یک متغیر تصادفی ارزیابی استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید. مطابقت پارامترهای خود با پشت آزمون بدون منطق اقتصادی منطقی ، ناگزیر منجر به برازش بیش از حد می شود.

3. رویداد محور در مقابل بردار پشتیبان گیری

آزمایش مجدد بردار به مراتب سریعتر از آزمایش مجدد رویدادی است و باید برای مرحله اکتشافی تحقیقات استراتژی مورد استفاده قرار گیرد.

دو روش اصلی برای آزمایش مجدد یک استراتژی وجود دارد: (i) رویداد محور و (ii) بردار. یک آزمون پشتیبان رویدادی اغلب شامل استفاده از حلقه ای است که در طول زمان تکرار می شود و عامل را شبیه به سیگنال های بازار ارسال می کند. این رویکرد مبتنی بر حلقه می تواند بسیار انعطاف پذیر باشد و به شما امکان می دهد تاخیرهای احتمالی در اجرای سفارشات ، هزینه های لغزش و غیره را شبیه سازی کنید.

یک آزمون پشتیبان دار برعکس داده های مربوط به استراتژی را جمع آوری کرده و آنها را در بردارها و ماتریس ها سازماندهی می کند ، که سپس از طریق روش های جبر خطی (چیزی که رایانه شما واقعا با آن خوب است) پردازش می شود تا عملکرد گذشته شبیه سازی شود.

با توجه به قدرت بیان جبر خطی ، پس آزمون های بردار به طرز شگفت انگیزی سریعتر از پس آزمون های رویدادی هستند ، اگرچه از نظر انعطاف پذیری فاقد آن هستند. معمولاً ، آزمون های پشتیبان برداری برای تجزیه و تحلیل استراتژی اولیه کاوش مناسب تر هستند ، در حالی که آزمون های پشتیبان رویداد برای تجزیه و تحلیل عمیق تر مناسب هستند.

#پول #پایتون #تجارت #امور مالی #علم داده

drejtimdatascience.com

استراتژی های معاملاتی Backtest با پانداها - آزمایش مجدد بردار

یک رویکرد سریع و کارآمد برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی. امروز ، من بحث خواهم کرد که چگونه تست پشتیبان برداری می تواند به شما در پاسخ به این س ،ال ، نحوه پیاده سازی آن با استفاده از پانداها ، و چه نکات ظریفی باید توجه داشته باشید.

ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران

چکیده مقاله :

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران و شاغلان بازارهای­مالی نیازمند ابزارها، روش­ها و مدل­هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب­ترین پرتفوی به آن­ها یاری دهد. استراتژی مومنتوم مبتنی بر ارزیابی حرکت سود (جهت سرعت و اندازه حرکت سود )شرکت می­باشد. مومنتوم ماهیت چند وجهی دارد و به طور سنتی با شرایط فیزیکی مرتبط است .این استراتژی فرض می­کند که بازار به جهت کلی سود پاسخ خواهد داد آن هم بوسیله خرید سهام یا جستجو برای فروش سهام در بهترین قیمت ممکن؛ ارزیابی استراتژی معاملاتی همچنین این استراتژی فرض می­کند که روند تاریخی سود در آینده ادامه خواهد داشت. دراین پژوهش تلاش شده است تا عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران شناسایی شده و ارزیابی استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارزیابی سودآوری استراتژی­های سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس بر مبنای تغییرات قیمت و حجم معاملات گذشته صورت گرفت. در این تحقیق سودمندی استراتژی­های معاملاتی بر ارزیابی استراتژی معاملاتی اساس قیمت داده­های مربوطه و حجم قبلی ارزیابی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که استراتژی­های معاملاتی مبتنی مومنتوم در قیمت سهام اثر گذارند. در نتیجه استراتژی معاملاتی مومنتوم می­تواند برآورد کننده خوبی برای قیمت سهام باشد. همچنین بین استراتژی معاملاتی مومنتوم و بازده پرتفوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می­توان بیان نمود که با به کارگیری استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده اوراق بهادار را افزایش می­یابد. در نهایت می­توان گفت روشن شدن نحوه ارتباط حجم معاملات و بازده سهام از طریق استراتژی معاملاتی مومنتوم، دیدگاه­ها سرمایه گذاران و ذینفعان را نسبت به بازارهای مالی و ساختار بازار شفاف می­کند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_FEJ-11-43_018 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کبریایی، آنتا و دهقان، عبدالمجید،1399،ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران،https://civilica.com/doc/1146638

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، کبریایی، آنتا؛ عبدالمجید دهقان )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، کبریایی؛ دهقان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

پایان‌نامه
طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه استراتژی های مومنتوم و معکوس به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:
فعالیت های تحقیقاتی در زمینه قابلیت پیش بینی بازده در دهه اخیر افزایش یافته است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سوالات بی پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. هم چنین بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی روبه رشد، نیازمند پژوهش های بومی در پاسخ به این سوالات و موضوعات می باشند. هدف از این پژوهش، ارائه استراتژی های مفید و کارا برای کمک به سرمایه گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی می باشد. استراتژی های معاملاتی مومنتوم و معکوس با بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. این پژوهش سودمندی استراتژی های مومنتوم، استراتژی های معکوس و استراتژی هایی براساس نوسان پذیری بازده گذشته سهام را در میان سهام 100 شرکت انتخابی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389-1383 مورد آزمون قرار داده است. به علاوه، در این تحقیق اثر متقابل استراتژی های مومنتوم و معکوس با یکدیگر و با سطح نوسان پذیری به منظور ارزیابی سودمندی استراتژی های ترکیبی جدید بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اثرات مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارند. در نظر گرفتن اثرات مشترک مومنتوم و معکوس کارایی بالاتری را برای این دسته از استراتژی های ترکیبی نسبت به استراتژی های مومنتوم و معکوس خالص آشکار می کند و از فرضیه همگرا بودن اثرات مومنتوم و معکوس پشتیبانی می نماید. هم چنین نتایج حاصله نشان می دهد که نوسان پذیری گذشته سهام می تواند به عنوان یک متغیر در ترکیب با بازده های گذشته برای پیش بینی بازده آتی سهام مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه استراتژی های مومنتوم و معکوس به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران 3/21/2011 12:00:00 AM