استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا MA یکی از متداول ترین و پایه گذار بسیاری از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است. MA همچنین معیاری برای تجزیه و تحلیل نقاط داده شده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف مجموعه داده است. یادگیری این اندیکاتور برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم به روز می کند. برای استفاده از این ابزار، میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما و همچنین گزینه های استفاده از نوع میانگین متحرک مزایایی دارد. میانگین متحرک (MA) همچنین استراتژی های متحرک محبوب هستند و می تواند استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک متناسب با هر بازه زمانی متناسب با سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط ​​به کار برد.

معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک آنها عبور می کند، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران ایجاد کند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی عمل کند، همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

این بدان دلیل است که میانگین متحرک مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند؛ مانند سقف، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می کند.

قیمت از این طریق همیشه به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال میانگین های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

حرکت متوسط ​​طول

طول های متحرک متداول 10، 20، 50، 100 و 200 هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) بسته به دیدگاه زمانی معامله گر اعمال کرد.

• میانگین متحرک 20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین «تأخیر» کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند.
• MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلندمدت مفیدتر باشد.

به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد، نشانگر یک برگشت احتمالی بر اساس MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های «برگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه فراهم می کند.

حالت دیگری که میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد، ترکیب دو MA است؛ مانند اندیکاتور MACD که وقتی خط SIGNAL LINE از خط MACD LINE عبور میکند، می‌توانیم پوزیشن خرید و فروش در نظر بگیریم.

مانند شکل زیر که از دو خط به طول های 9 و 21 استفاده شده است. زمانی که خط آبی رنگ بتواند از خط نارنجی رنگ پیشی بگیرد. این بدان معنی است که میتوانیم نقاط ورود و خروج را شناسایی کنیم.

میانگین متحرک میتواند عددهایی همچون 15، 28، 89 و. باشد. تنظیم میانگین متحرک میتواند به ارائه سیگنال های دقیق تر تاریخی و ایجاد سیگنال های بهتر در آینده کمک کند.

نواقص میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بدین ترتیب نتایج با استفاده از میانگین متحرک می توانند تصادفی باشند. در بعضی مواقع به نظر می رسد که بازار به حمایت / مقاومت MA و علائم تجاری احترام می گذارد و در برخی مواقع این شاخص ها هیچ توجهی ندارند.

یک مشکل عمده این است که اگر عملکرد قیمت متلاطم شود، ممکن است استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک قیمت به جلو و عقب تغییر کند یا سیگنال های معکوس روند را ایجاد نماید. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنیم.

میانگین متحرک در شرایط پرطرفدار کاملاً خوب کار می کند اما در شرایط متغیر یا دامنه ضعیف، نامطمئن عمل می کند. تنظیم بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک موقت برطرف کند، اگرچه در برخی موارد این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک احتمالاً رخ می دهد.

کلام آخر

همان‌طور که در مطالب بالا متوجه شدیم، اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان به روش های مختلفی بررسی کرد، مانند شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی و سیگنال های خرید و فروش و. ؛ که همه این شرایط بستگی به سیستم معاملاتی هر شخص دارد.

حال شما با توجه به روش‌ های معاملاتی خود میتوانید از این اندیکاتور هم به عنوان تأییدیه ای استفاده کنید. در آخر به خاطر داشته باشید که برای ورود کردن به یک معامله به هیچ عنوان از یک اندیکاتور استفاده نکنید.

کراس میانگین متحرک (طلایی) چیست؟

استراتژی کراس میانگین متحرک (طلایی) یک الگوی نمودار است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. کراس طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از یک متقاطع متشکل از میانگین متحرک کوتاه مدت یک اوراق بهادار (مانند میانگین متحرک 15 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت آن (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا در استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک سطح مقاومت شکسته می شود. از آنجایی که شاخص های بلند مدت دارای وزن بیشتری هستند، کراس طلایی نشان دهنده بازار صعودی در افق است و با حجم بالای معاملات تقویت می شود.

کلمات کلیدی

• کراس طلایی یک الگوی نمودار فنی است که پتانسیل یک رالی بزرگ را نشان می دهد.
• کراس طلایی زمانی روی نمودار ظاهر می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام از میانگین متحرک بلند مدت آن عبور کند.
• کراس طلایی را می توان با کراس مرگ نشان داد که نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است.

کراس میانگین متحرک(طلایی) به شما چه می گوید؟

کراس طلایی سه مرحله دارد. مرحله اول مستلزم آن است که روند نزولی سرانجام با اتمام فروش به پایان برسد. در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاهتر یک متقاطع را در میانگین متحرک بزرگتر ایجاد می کند تا باعث ایجاد شکست و تأیید روند معکوس شود. آخرین مرحله روند صعودی ادامه دار برای ادامه قیمت ها است. میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت در پولبک ها عمل می کنند، تا زمانی که دوباره متقاطع شده. در آن نقطه ممکن است یک کراس مرگ تشکیل شود. کراس مرگ برعکس کراس طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاهتر متقاطعی را از میانگین متحرک بلندتر تشکیل می دهد.

بیشترین میانگین متحرک مورد استفاده میانگین متحرک 50 دوره ای و 200 دوره ای است. دوره نشان دهنده افزایش زمان خاصی است. به طور کلی، دوره های زمانی بزرگتر باعث ایجاد شکستهای پایدار قوی تر می شوند. به عنوان مثال، میانگین متحرک روزانه 50 روزه از طریق میانگین متحرک 200 روزه بر روی شاخصی مانند S&P 500، یکی از محبوب ترین سیگنال های صعودی بازار است.

معامله گران روزانه معمولاً از بازه های زمانی کوچکتر مانند میانگین متحرک 5 دوره ای و 15 دوره ای برای معامله شکست کراس طلایی در طول روز استفاده می کنند. فاصله زمانی نمودارها نیز می تواند از 1 دقیقه به هفته یا ماه تنظیم شود. همانطور که دوره های بزرگتر سیگنال های قوی تری ایجاد می کنند، همین امر در مورد دوره های زمانی نمودار نیز صدق می کند. هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، شکست متقاطع طلایی قوی تر و ماندگارتر است.

نمونه ای از کراس طلایی

به عنوان یک مثال فرضی، ماهانه میانگین متحرک طلایی 50 دوره ای و 200 دوره ای به طور قابل توجهی قوی تر و ماندگارتر از همان کراس میانگین متحرک 50 ، 200 دوره ای در نمودار 15 دقیقه ای است. از سیگنال های شکست طلایی می توان با نوسان سازهای مختلف حرکت مانند واگرایی تصادفی، میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای پیگیری روند خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. این به شناسایی ورودی ها و خروجی های ایده آل کمک می کند.

تفاوت کراس طلایی و کراس مرگ

کراس طلایی و کراس مرگ دقیقا متضاد هستند. یک کراس طلایی نشان دهنده یک بازار بلند مدت گاوی است. در حالی که یک کراس مرگ نشان دهنده یک بازار خرسی بلند مدت است. هر دو به تأیید محکم یک روند بلند مدت با وقوع عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت اشاره می کنند.

ااستراتژی کراس میانگین متحرک(طلایی) زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی به صعود برسد و توسط تحلیلگران و معامله گران به عنوان نشانه ای از یک روند صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برعکس، یک کراس میانگین متحرک مشابه کراس مرگ را تشکیل می دهد. همچنین به نظر می رسد که نشانه یک رکود قاطع در بازار است. هر دو متقاطع وقتی با حجم معاملات بالا همراه شوند، اهمیت بیشتری در نظر گرفته می شود. هنگامی که کراسرخ می دهد، میانگین متحرک بلند مدت یک سطح حمایت عمده (در مورد کراس طلایی) یا سطح مقاومت (در مورد کراس مرگ) برای بازار از آن نقطه به بعد در نظر گرفته می شود. هر دو متقابل ممکن است به عنوان سیگنال تغییر روند رخ دهند، اما اغلب به عنوان تأییدی قوی بر تغییر روند که قبلاً رخ داده است، رخ می دهند.

محدودیت های استفاده از کراس طلایی

همه شاخص ها “عقب افتاده” هستند و هیچ شاخصی نمی تواند آینده را به طور واقعی پیش بینی کند. در بسیاری از مواقع، یک کراس طلایی مشاهده شده یک سیگنال کاذب تولید می کند. یک معامله گر در آن زمان می تواند بعداً خود را با مشکلاتی روبرو کند. علیرغم قدرت پیش بینی ظاهری آن در پیش بینی بازارهای بزرگ گاوی، کراس های طلایی نیز مرتباً ظاهر نمی شوند. بنابراین، یک کراس طلایی همیشه باید قبل از شروع معامله با علائم و نشانه های دیگر تأیید شود. کلید استفاده صحیح از کراس طلایی – با فیلترها و شاخص های اضافی – این است که همیشه از پارامترها و نسبت های مناسب ریسک استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که همیشه نسبت خطر(ریسک) به پاداش(ریوارد) مطلوب را رعایت کنید و زمان معاملات خود را به درستی انجام دهید. می تواند نتایج بهتری از پیروی کورکورانه از کراس داشته باشد.

چگونه می توان کراس طلایی را روی نمودار تشخیص داد؟

کراس طلایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی به صعود برسد و توسط تحلیلگران و معامله گران به عنوان نشانه ای از یک روند صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برخی تحلیلگران آن را متقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 50 روز تعریف می کنند. دیگران آن را متقاطع میانگین 200 روزه با میانگین 50 روزه تعریف می کنند. به طور کلی، میانگین روندهای کوتاه مدت سریعتر از میانگین بلندمدت افزایش می یابد، تا زمانی که از بین برود.

کراس طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟

یک کراس طلایی نشان می دهد که بازار گاوی بلند مدت به جلو حرکت می کند. این برعکس کراس مرگ است. کراس مرگ یک شاخص فروش است وقتی که میانگین متحرک بلند مدت از میانگین کوتاه مدت عبور می کند.

آیا کراس های طلایی شاخص های قابل اعتمادی هستند؟

به عنوان یک شاخص عقب افتاده یک کراس طلایی تنها پس از صعود بازار مشخص می شود. که باعث می شود قابل اعتماد به نظر برسد. با این حال، در نتیجه تأخیر، همچنین نمی توان تشخیص داد که سیگنال تا چه زمانی پس از آن یک سیگنال کاذب است. معامله گران اغلب از کراس طلایی به عنوان تأیید روند یا سیگنال در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده می کنند.

اندیکاتور GMMA چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه گاپی، از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است و نوعی استراتژی معاملاتی به شمار میرود، این اندیکاتور توسط فردی استرالیایی به نام داریل گاپی (Daryl Guppy ) ابداع شده است، و به همین دلیل اسم این اندیکاتور گاپی نام گزاری شده است.

آقای داریل گاپی که معامله گر در بازار های مالی بود، توانسته بود با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری را ابداع کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری نمایش دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه که به اختصار آن با نماد GMMA میشناسند، یک اندیکاتور روندی میباشد که از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است، که این 12 میانگین متحرک به دو دسته EMA کوتاه مدت و EMA بلند مدت تقسیم میشود، که هر کدام از این دسته ها شمال شش عدد میانگین متحرک میباشند.

این دسته از میانگین ها، به معامله گر کمک میکند تا میزان قدرت داشتن یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببیند.

به صورت کلی روند بازار توسط EMA های بلند مدت تعیین میشود، و سیگنال های آن توسط EMA های کوتاه مدت صادر میشود.

به این صورت که هرگاه EMA های کوتاه مدت EMA های بلند مدت را رو به بالا قطع کرد میتوان سیگنال خرید را دریافت کرد و هر گاه آن ها را رو به پایین قطع کرد سیگنال فروش را دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تنظیم اندیکاتور GMMA

همانطور که پیش تر گفته شد، اندیکاتور GMMA توسط دو دسته میانگین متحرک نمایی ( EMA ) با دوره های زمانی متفاوت ایجاد شده است.

در این دوازده خطوط معمولا از اعداد: 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 استفاده میشود.

از دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و 15 برای مشخص کردن قدرت روند، در کوتاه مدت استفاده میشود و دسته EMA کوتاه مدت را تشکیل میدهد.

از دوره های 30، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 برای مشخص کردن قدرت روند، در بلند مدت استفاده میشود و دسته EMA بلند مدت را تشکیل میدهد.

کاربرد اندیکاتور GMMA

از اندیکاتور GMMA میتوان جهت گرفتن سیگنال های مختلفی در بازار استفاده کرد.

از این اندیکاتور میتوان ب رای شناسایی تغییرات در جهت روند، تشخیص قدرت روند، تشخیص شروع و پایان اصلاح استفاده کرد، که در ادامه به توضیح هر کدام از این ها میپردازیم.

تشخیص تغییر روند توسط اندیکاتور GMMA

تقاطع و شکست میانگین های بلند مدت توسط میانگین های کوتاه مدت میتواند نشانه تغییر روند در بازار باشد.

به این صورت که هر گاه میانگین متحرک نمایی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند و از آن عبور کنند، این شکست به عنوان یک سیگنال صعودی شناخته میشود و میتوان برای خرید استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک اقدام کرد.

و هر گاه میانگین های متحرک کوتاه مدت، میانگین های متحرک بلند مدت را رو به پایین قطع کرد و زیر آن قرار گرفت، میتواند نشان دهنده روند نزولی جدید باشد و سیگنال فروش فعال شود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

تشخیص روند خنثی توسط اندیکاتور GMMA

از اندیکاتور GMMA میتوان جهت تشخیص روند خنثی( Sideway ) بازار نیز استفاده کرد، به این صورت که هر گاه دو دسته میانگین متحرک در یک سطح تقریبا افقی قرار بگیرند، نشان دهنده روند خنثی در بازار میباشد و تا حدودی نشان از توافق احساسات روند کوتاه مدت و روند بلند مدت است.

باید توجه داشت که در هنگام خنثی بودن روند، نمیتوان هیچ گونه سیگنالی از اندیکاتور مبنی به خرید یا فروش دریافت کرد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور GMMA

برای تشخیص میزان قدرت روند، باید به میزان فاصله که بین میانگین‌ های متحرک کوتاه‌ مدت با بلند مدت وجود دارد توجه کرد، هر گاه که فاصله بین میانگین ‌های کوتاه مدت و بلند مدت زیاد شد، میتوان گفت که روند قوی در بازار وجود دارد و هر گاه که میزان فاصله بین این دو دسته کم شود نشان از ضعف قدرت روند در نمودار دارد.

تشخیص سیگنال استراحت توسط اندیکاتور GMMA

یکی دیگر از سیگنال هایی که مبتوان توسط این اندیکاتور دریافت کرد، تشخیص اصلاح در بازار است.

به این صورت که هر گاه میانگین ‌های کوتاه مدت در حال نزدیک شدن به میانگین‌ های استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک بلند باشد ولی نتواند از آن عبور کند و بلافاصله دوباره فاصله این دو دسته از یک دیگر زیاد شود، نشان از استراحت روند دارد.

به صورت خلاصه نزدیک شدن این دو دسته به هم نشان از اصلاح بازار دارد و دور شدن این دو از یک دیگر نشان از پایان اصلاح دارد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه ( moving average Guppy multiple ) توسط 12 مووینگ متحرک تشکیل شده است.

از آن جا که معامله در جهت روند میتواند بسیار در بازار سود آور باشد، به کمک اندیکاتور GMMA میتوان برای تشخیص روند استفاده کرد و در جهت آن معامله انجام داد.

همچنین توسط این اندیکاتور میتوان جهت تغییر روند را استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک تشخیص داد و هر گاه میانگین های متحرک کوتاه مدت، میانگین های متحرک بلند مدت را قطع کردند میتوان سیگنال تغییر جهت را دریافت کرد.

دیگر سیگنال هایی که میتوان توسط این اندیکاتور دریافت کرد عبارتند از: تشخیص میزان قدرت روند، تشخیص استراحت بازار و تشخیص روند خنثی در بازار.

کلام آخر این که نباید توسط این اندیکاتور به تنهایی وارد معامله شد و این اندیکاتور را باید با سایر سیگنال های معاملاتی ترکیب کرد تا با تعداد سیگنال های بیشتر و با خیال راحت تری معامله انجام شود.