اندیکاتور مووینگ اوریج

moving-average

بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج

در میان ابزارهای معاملاتی بازارهای مالی اندیکاتورها از اهمیت بالایی برخودار هستند و در میان اندیکاتورها اندیکاتور مووینگ اوریج بسیار کاربردی است و جزو اندیکاتورهای پایه بازارهای مالی به شمار می رود. از اندیکاتور مووینگ اوریج در شناسایی روندهای قیمتی استفاده می شود به همین خاطر این اندیکاتور بسیار مهم است و بسیاری از اندیکاتورهای بازارهای مالی از این اندیکاتور الگوبرداری می کنند.

از آنجا که اندیکاتور مووینگ اوریج از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال برخودار است تصمیم گرفتیم در این مقاله از آموزش فارکس این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما آموزش دهیم. اگر می خواهید با بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ (Moving Average) یکی از اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکنیکل است که برای شناسایی روند فعلی در نمودار قیمتی توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.دراین مقاله بهترین اعداد اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتورها در بازارهای مالی جزو پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی به شمار می روند.اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از مهم ترین اندیکاتورهای بازار مالی است که به آن مادر اندیکاتورها گفته می شود به همین دلیل از اهمیت بالای برخودار است. پیش از اینکه به شما بگوییم اندیکاتور مووینگ اوریج چیست بهتر است انواع اندیکاتورها را یادآوری کنیم تا شما بهتر مفهوم اندیکاتورها را در بازارهای مالی درک کنید.

اندیکاتورها در بازارهای مالی به سه نوع تقسیم می شوند که شامل موارد زیر می شود.

اندیکاتورهای دنبال کننده روند(Trend Indicator): این دسته از اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست روند قیمت را بر روی نمودار قیمتی دنبال خواهند کرد که می توان به اندیکاتور مووینگ اوریج،پارابولیک سار،ایچیموکو،باند بولینگر اشاره کرد.

اندیکاتورهای نوسان گر(Oscillator): این دسته از اندیکاتورها همانطور که از نام آنها مشخص است در زیر نمودار های قیمتی نوسان می کنند که می توان به اندیکاتور استوکاستیک،مکدی،RSiاشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی(Volumes): این دسته از اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست در نمودار قیمتی حجم را به معامله گران نشان می دهند که می توان به MIF،OBV اشاره کرد.

همانطور که مشاهده کردید انواع مختلفی از اندیکاتورها در بازارهای مالی وجود دارد که معامله گران می توانند در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده کنند.حال تصور کنید اندیکاتور مووینگ اوریج مادر همه این اندیکاتورها است.بنابراین می توانید متوجه اهمیت این اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال شوید.

اندیکاتور مووینگ اوریج در نمودارهای قیمتی بازار فارکس می تواند نوسانات را پوشش دهد و بر روی روند شروع به حرکت کند.معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند فعلی بازار را شناسایی کنند. اندیکاتور مووینگ اوریج انواع مختلفی دارد که می تواند ساده یا پیچیده باشد.دو نوع متداول اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده(SMA) و اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی(EMA) می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده(SMA): این اندیکاتور ساده ترین نوع مووینگ اوریج است که در آن مجموع قیمت ها در یک بازه زمانی تعیین شده بر تعداد قیمت ها تقسیم می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی(EMA): این اندیکاتور نسبت به نوع ساده آن پیچیده تر است و بیشتر بر روی قیمت های اخیر در نمودار قیمتی تمرکز دارد.این اندیکاتور در میان تحلیل گران تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مهم نیست که شما از کدام نوع اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می کنید زیرا از هر دو نوع آن برای دستیابی به یک هدف استفاده اندیکاتور مووینگ اوریج می شود و آن هدف نیز میانگین گیری از قیمت ها در نمودارهای قیمتی است. شما می توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید و با رسم چند اندیکاتور مووینگ اوریج در نمودار قیمتی از آن استفاده کنید و روند را شناسایی کنید.همچنین می توانید از اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید تا نتیجه بهتری را در آینده مشاهده کنید.

این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که باعث شده است در میان تحلیل گران تکنیکال محبوب شود.اندیکاتور مووینگ اوریج جزو ساده ترین اندیکاتورهای تکنیکال به شمار می رود. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی برای شناسایی روندهای طولانی مدت به شمار می رود.علاوه بر این معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور شروع روند و پایان آن را شناسایی کنند.همچنین آنها می توانند با استفاده از این اندیکاتور نقاط بازگشتی را تشخیص دهند.

اگر از اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار سایر ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها استفده شود به یک ابزار معاملاتی قوی تبدیل خواهد شد که می تواند بسیار کاربردی باشد.

اما اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد که باید از آنها اطلاع داشته باشید.این اندیکاتور براساس قیمت های قبلی در نمودار قیمتی به کار گرفته می شود به همین دلیل از عواملی که ممکن است در آینده تاثیر گذار باشد استفاده نمی کند. اندیکاتور مووینگ اوریج ممکن است نتواند تغییرات سریعی اندیکاتور مووینگ اوریج که در نمودارهای قیمت یرخ می دهد را شناسایی کند.همچنین از آنجا که قیمت ها در نمودار قیمتی دارای نوسانات مختلفی است ممکن است یک اندیکاتور مووینگ اوریج کافی نباشد.

پیشنهاد می شود که در نمودارهای قیمتی از چند اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کنید تا بتوانید همه بازه های زمانی را پوشش دهید .همچنین سعی کنید از اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی استفاده کنید تا نتیجه بهتری را در آینده مشاهده کنید.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.اندیکاتور مووینگ اوریج

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.

تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد

1-Oscillator (نوسانگر نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….

2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …

3-Volumes (حجمی):

این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….

مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.

ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند

میانگین متحرک چیست؟

معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند

ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت

هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .

شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته اندیکاتور مووینگ اوریج باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.

قانون فشردگی در مووینگ اورج ها

برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .

این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و اندیکاتور مووینگ اوریج طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

moving-average

اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.

به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.

با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.

البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی EMA

این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.

همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.

در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.

هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.

سوالات متداول درباره مووینگ اورج

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

Moving average با مثال توضیح دهید؟

میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟

روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.

کدام میانگین متحرک بهترین است؟

میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.

میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟

از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.

کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.

استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟

از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.